自動交易在虛擬貨幣股票和外匯市場中的應用

虛擬貨幣市場和股票市場的不同：虛擬貨幣交易市場不像外彙和股票，歷史總共不到30年。依托最新的科技，虛擬貨幣市場能夠做到24小時不間斷的交易。而股票市場則會在周六週日和每天5年後收盤（下班）。

虛擬貨幣市場和外匯市場的不同：外匯市場也是一個24小時不簡單交易的市場，交易的種類相比於虛擬貨幣和股票也非常少。交易的平台大都是幾十年前用的PC端軟件，以MT4 或者MT5作為主流外匯市場軟件。這對於用戶的PC和網際網路速度都有一定的要求。

此外MT4的開源軟件，安全性也很難保證。使用偽裝成病毒的自動交易程式導致用戶的損失都非常驚人。加上各個代理商都有收取點差作為服務費，MT4上交易外匯並不是主流也很少被大眾接受。相比虛擬貨幣的自動交易程式是在交易所上運行，更加安全的同時也就沒有代理商費用了。更重要的一點以太坊誕生之後，大量的金融資產開始數字化，虛擬貨幣成了數字資產的計算和應用形式。所以虛擬貨幣交易所在未來會取代傳統的股票交易所，以及並不太主流的外匯交易。

受各國政策的約束，實際上已經有不少虛擬貨幣交易所有外匯交易。也有少數開始嘗試CFD也就是股票的合約交易。交易的結算幣種大都是USDT或者USDC。

不像股票市場，加密貨幣交易市場 是24/7 開放。交易者能夠在任何時候迅速的做出判斷交易，而不用像股票一樣在周六週日的時候，在過了下班時間之後，就無法交易。而最少10個小時的無法交易時間，會在行情波動的時候積累巨大的賣壓或者買壓。

虛擬貨幣資產自動交易

虚拟货币又称为加密貨幣，其市場任何時候都能夠交易，提供高效交易的同時也迫切需要相關的工具輔助交易員。因為交易員無法做到24小時看盤，特別是對於短線交易者和日交易者而言。

熊市的短線交易會更多，加密貨幣即使橫盤，也會有非常大的波動。這就催生出自動交易機器人的使用。

如果您傾向於1 短線交易者（進出市場同一個幣種的次數每年超過2次，通常劃分為短線交易者），甚至2 高頻交易者，3 量化交易團隊，那麼自動交易機器人就是必須。

什麼是自動交易？如何製作自動交易機器人

自動交易顧名思義就是按照既定的交易策略在符合條件的情況下，自動買賣。比如比特幣常常在台灣香港時間凌晨2點左右有大的行情波動。所以亞洲的交易員在交易比特幣的時候，都非常喜歡交易現貨。但是這要保證趨勢一定是上行。如果趨勢現在是下行，或者橫盤，那交易者要么交易合約，要么需要等待或者持倉數月。 HODL在熊市來說，並不是一個很好的做法。

此外，自動交易也需要交易者本身有一套交易的策略，必須略懂 python這個編程語言。因為Python是被稱為數據分析可視化最好的編程語言。問題是大多數交易者根本連 python是什麼都不知道，所以有交易員會把股票的價格導入到MT4當中，然後利用其插件，能夠編織一套簡單的自動交易程式。當然是運行在MT4. 

這些交易員會喜歡用MT4的原因是股票交易市場是第一代交易，昂貴的融資成本，麻煩的交易方式，高難度的分析，還有市場不上班的時候。比如TradingView內置的系統，就是用Python編寫交易機器人。

比第一代交易所好一點是他的程式是在雲端，挑戰是是TradingView並不是一個交易所，所以同一個程式即使寫出來了，要對接其他交易所交易會有延遲，延遲對於高頻交易來說簡直就是一個巨大的災難。所以通常Python很少在TradingView的圖表上編寫交易機器人，而是用於編寫圖形分析，做半自動交易。

圖片1-1 TradingView Python使用

PC端使用軟體是第二代交易，交易所只提供基本的交易服務和價格，用戶自行利用自己強大的電腦畫圖分析。 MT4就是第二代交易方式，提供了比較多的輔助分析。比用戶需要靠 python寫交易機器人要容易。

虛擬貨幣（加密貨幣）市場屬於第三代交易，也就是基於SAAS的交易方式。用戶不再需要強大的電腦。安全性，可用性，交易平台都會解決，目前稱為交易所云服務。所以第三代交易所，會把大量的輔助工具集成，其中就包括了自動交易機器人。這類交易機器人在BingX都是免費提供，而MT4的交易機器人（也被稱為EA）都會收取$100到$1000 USD不等的年費。

所以要如何製作自己的自動交易機器人有三個選擇：

1. 學習如何使用 python，然後把數據導入到自己編寫好的程式裡。成本非常高，開發週期長。

2. 購買市面上已經有的MT4交易機器人，自行調整參數。能支持的交易種類非常非常少。 90%僅支持外匯。並且作者有10萬個理由僅僅支持外彙的理由。

3. 使用第三代交易所已經測試完成的交易機器人，在交易所內直接開始交易。

BingX自動交易工作基本原理

如果用戶執意還是希望自己能做出一個自動交易機器人，那麼了解交易機器人的基本原理是必要的。

交易機器人基本工作原理只有三個：

信號觸發：交易的底層算法。也就是什麼條件觸發機器人買賣的行為。比如使用蠟燭圖判定，均線判定，布林線判定，等等。把複雜的圖形分析返回到原本的數字模型上去。所以用戶如果是經常畫圖來分析市場走勢，那麼就是圖形再返回到算法。數字模型滿足條件，即觸發。

風險分配：意味著每一單，下單的額度。這個數字是固定在機器人裡的，還是用戶自己放了一個比例。比如：假設用戶拿出$100投資，每次交易僅僅拿出10%下單，也就是$10。如果投資額度增加到200，那麼機器人會自動把每單提升到$20，這在高頻交易，使用複利計算中會非常常用。

執行：上訴中，第一步是最為複雜的。執行往往是最簡單的。因為信號觸發不僅僅意味著買入，合格的自動交易還有止損，和賣出（止盈）。下單很容易，如何退出是最難的。交易員往往會犯情緒錯誤，也就是應當要止損的時候，選擇了長線持有；應當賺了錢就跑的時候，選擇了貪婪。情緒導致的虧損往往是所有虧損中最為常見的。

BingX自動交易機器人特點

BingX自動交易機器人是在研究了市場上多款自動交易機器人之後，開發出來的。市場上的第三代交易所機器人有幾個問題：

太多太複雜。完全不知道如何操作。比如P網號稱上百個自動交易機器人，用戶光是學習這些機器人就得花費數月甚至整年。因為根本不明白，什麼條件下應該到底用什麼。用戶的學習成本都高的不得了，更別說交易賺錢。

沒有測試。比如T網的自動交易機器人，基於第二代交易所的技術，也就是用戶自行根據系統調整出來的程式。沒有實際測試過，錯誤的情況下觸發了交易的情況非常多。導致用戶虧損。

BingX根據用戶的訴求，發現了上述市場的挑戰之後，決定使用風險最低，用戶最容易理解的網格(Arbitrage)或稱為套利交易策略製作機器人。

網格(Arbitrage)交易，套利交易指的是低買高賣。在市場沒有大的趨勢（牛市，熊市）下，非常適合。所有的市場都不可能一路下跌，或者一路走高。市場上行或者下行都會有一個階段的盤整（市場橫盤）。通常第一代交易所，股票交易在盤整的時候，用戶大都不交易；在下跌的時候恐慌拋售；在上行的時候FOMO結果買在最高點之後盤整。虛擬貨幣，以比特幣為主，在盤整的時候也有20%上下波動。這個時候套利交易就比較適合，因為橫盤的情況下，仍然能夠進出市場賺取20%的收益。被認為是所有策略當中，最簡單，風險最小的交易方式。

同時用戶不用像使用第二代交易所機器人那樣，做複雜的設置。因為套利交易策略的設置已經全部做好，用戶只需要根據自己的投資額度，決定要拿出多少資金用在套利機器人上即可。

虛擬貨幣股票和外匯交易機器人的優勢

以下是自動機器人的優勢：



• 更高的交易速度：在動蕩的市場中捕捉最佳可用價格並非易事。由於自動加密機器人基於軟件進行交易，因此它們可以比您手動進行更快地買賣。您還可以下更精確的市價單，尤其是當您基於交易指標進行交易時。
• 更智能的交易：執行買/賣訂單幾乎相同，除了您買入和賣出的價格。市場上的大多數加密機器人 24/7 交易。如果您根據市場指標交易加密貨幣，您可以使用加密交易機器人為您完成工作。
• 無情緒交易：在交易方面，有時情緒會發揮作用，尤其是當事情沒有按預期進行時。這樣一來，機器人比人類更加精確，因為機器人能夠不間斷地運行並始終根據特定指標執行訂單，從而消除了“情緒化交易”的風險。
• 節省時間：也許是更重要的原因之一。時間就是金錢。在速度方面，機器人速度更快。使用加密交易機器人可以節省您的時間，因為該程序會觀察市場並為您執行交易。當你讀完這句話時，一個交易機器人可能已經為你進行了多次有利可圖的交易。

使用交易機器人的缺點：

另一方面，選擇自動化機器人會帶來一系列不同的問題：

• 安全性：雖然加密機器人通常是安全的，但您需要將加密貨幣存放在交易所才能使用交易機器人。使用第三方的交易機器人連接交易所會增加您被黑客入侵的風險。所以除非交易所自己的機器人，不然會有大的安全隱患。並且第三方的交易機器人也需要定期升級。
• 測試：儘管自動交易機器人代表您監控市場，但市場變動，未經測試的機器人會在新的情況下讓用戶損失。在動蕩的加密貨幣世界中，交易策略也需要不斷調整。
• 經驗：自動交易機器人通常由高級交易者使用。並非每個人都是經驗豐富的 Python 編碼員或金融專家，您需要時間來熟悉交易機器人使用的交易指標。

考慮是否使用交易機器人？

無論您是臨時交易者、python 專家還是絕對初學者，如果您認為某種交易策略有比較高的或贏率，可以考慮使用加密交易機器人。使用加密交易機器人時需要注意的是，它不能保證100%，每筆交易都賺錢。但能保證整體賺錢。沒有交易員能夠保證100%每筆交易都賺錢。因為市場會有波動，突發事件，不可預料的情況出現。而交易機器人只適用於普遍的情況。當然BingX在一直不斷的升級交易機器人，讓用戶在選擇跟單的時候，會有另外一個選擇。

如果你想讓你的加密投資組合為你工作，交易機器人可能會很有意義。因為不是每種加密資產的進出場時機都一樣。監控多種加密資產使用機器人會更加容易。

交易機器人不是依賴股息，而是允許您利用您的加密資產通過交易賺取收入。這種創收系統可能不如復利股息那麼安全，但它是加密投資者唯一可用的選擇之一。

如果交易機器人不能保證100%每筆都賺那和人有什麼區別？

自動交易機器人與人之間的差異可以總結為 4 個因素：

• 長壽：你需要睡覺、吃飯和生活。 機器人不會，它們可以全天候 24/7 全天候運行。
• 速度：機器人通過即時執行指令進行操作，而人的思維過程和反應時間略有滯後。
• 情緒：機器人沒有感覺，它們不會被貪婪或恐懼所左右。
• 容量：我們的人腦只能處理有限數量的信息。 相比之下，機器人每秒可以處理千兆字節/兆字節的數據。

總結就是：人更加容易犯錯，機器人除非硬件故障，不然不會犯錯。而第三代機器人是在雲端的，會出硬件故障的概率是0.0001%

圖片1-2 BingX自動交易機器人VS其他

BingX自動交易機器人如何操作：

BingX的自動交易機器人是基於網格交易。也就是低買高賣。在市場橫盤的時候使用。主要交易現貨。用戶點擊現貨，在流行幣種內點擊右下角的"Arbitrage Bot" (網格機器人）就開始自動交易。

用戶需要首先判定市場是橫盤震蕩的情況，而不是趨勢型的向下。因為是現貨交易，如果市場整體趨勢是向下，那麼機器人交易很難被觸發，或者在中間點買入。

圖片1-3 如何使用bingx套利機器人

交易机器人支持的币种：

因为是网格交易，所以要求市场是横盘震荡的机会多。尽管网格交易支持大多数币种的现货交易，但是使用网格交易作为主流币种的比特币，以太坊的交易会更加稳健。因为山寨币的暴跌和暴涨过于激烈，或者横盘的时候根本没有任何流动性，没有交易，那么机器人也就无所事事。

結論

交易機器人可以幫助交易者確保他們始終與市場同步，即使他們實際上無法這樣做。它們可以幫助消除任何金融交易市場中經常存在的一些壓力和情緒，尤其是加密貨幣市場。

然而值得牢記的是，機器人，任何機器人，都只會和創造它的人一樣好。如果你具備必要的知識和技術能力，自動化機器人可以成為監控加密貨幣市場並從中獲利的有價值的工具。

也就是說，交易機器人並不適合所有人，也不是每個人都需要一個。普通投資者不是交易機器人的主要目標，如果您打算購買並持有比特幣，那麼交易機器人可能不是您的正確投資。此外，如果您希望通過一個機器人實現一天上百倍的盈利指標，那麼交易機器人也不適合。

引用

1. 自动交易系统, 2022, https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%B3%BB%E7%BB%9F
2. 套利, 2022, https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%97%E5%88%A9